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Estudio de espectros de matrices aleatorias como series de tiempo

dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0es_MX
dc.creatorRubén Yvan Maarten Fossiones_MX
dc.creatorGamaliel Torres Vargases_MX
dc.creatorJOSE ANTONIO SANTIAGO GARCIAes_MX
dc.date2013
dc.date.accessioned2022-03-08T02:14:12Z
dc.date.available2022-03-08T02:14:12Z
dc.identifier.urihttp://repositorio.inger.gob.mx/20.500.12100/17396
dc.descriptionEn este trabajo interpretamos a los espectros de eigenvalores ordenados de matrices alea-torias finitas como series de tiempo. Aplicamos técnicas adaptadas a los datos del análisis deseñales para descomponer cada espectro en modos de tendencia y fluctuación claramente di-ferenciados, evitando de esta manera, posibles errores en los resultados introducidos por lastécnicas de unfolding estándar. Mostramos que los modos de fluctuación son invariantes deescala y siguen diferentes leyes de potencias para ensambles Poisson y Gaussianos, lograndodistinguir ya durante el unfolding entre ambos casos.es_MX
dc.formatAdobe PDFes_MX
dc.languagespaes_MX
dc.publisherUniversidad Nacional Autónoma de Méxicoes_MX
dc.relation.requiresSies_MX
dc.rightsAcceso Abiertoes_MX
dc.subjectCiencias Físico Matemáticas y de las Ingenieríases_MX
dc.subjectFISICAes_MX
dc.subjectSERIES NUMERICASes_MX
dc.subjectAnálisis de Fourieres_MX
dc.subjectTeorema de Gausses_MX
dc.titleEstudio de espectros de matrices aleatorias como series de tiempoes_MX
dc.typeTrabajo de grado, maestríaes_MX
dc.audienceResearcherses_MX
dc.identifierhttp://132.248.9.195/ptd2013/diciembre/0707200/Index.htmles_MX
dc.creator.id0000-0001-8456-2075es_MX
dc.creator.id0000-0002-3165-2146es_MX
dc.creator.id0000-0002-3651-2660es_MX
dc.creator.nameIdentifierORCIDes_MX
dc.creator.nameIdentifierORCIDes_MX
dc.creator.nameIdentifierORCIDes_MX


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ESTUDIO DE ESPECTROS DE MATRICES ...
Tamaño:
3.384Mb
Formato:
PDF
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  • Maestría [9]
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